Forecasting The Price of Crude Oil with Multiple Predictors

Bu makale petrol futures fiyatları, belirli ülkelerin döviz kurları ve borsa endeksleri gibi birçok değişkenin ham petrol fiyatlarını tahmin etme yeteneğini araştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen örneklem-dışı tahmin sonuçları petrol futures fiyatlarının bir aylık dönemde marjinal bir tahmin gücü olduğunu ancak daha uzun dönemlerde tahmin gücünün kaybolduğunu göstermektedir. Diğer yandan, döviz kurlarının tahmin gücünün daha uzun dönemli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu makalede tahmin ortalamaları ve değişken seçimi yöntemleri de kullanılmış ve tahmin ortalama yöntemlerinin tahmin performansını artırdığı bulunmuştur.